Forex Trading Mitos

10 Forex equívocos Se você é um comerciante experiente ou novo para o mercado de forex, os mitos sobre forex estão sempre rodopiando em torno de você. Esses mitos podem potencialmente afetar qualquer um, não importa quanto tempo eles têm negociado. Ao conhecer alguns dos principais mitos, os comerciantes podem evitar frustrações desnecessárias. Embora existam muitos mitos de negociação, bem olhar para 10 que surgem frequentemente e afetam cada estágio de desenvolvimento de por que as pessoas se envolvem no forex para desenvolver estratégias. (Decidir quais mercados para o comércio pode ser complicado, e muitos fatores precisam ser considerados para fazer a melhor escolha.) TUTORIAL: Top 10 regras de negociação Forex Get Rich Publicidade rápida expandiu rapidamente o varejo Mercado em forex. Isso trouxe muitas pessoas para a arena que estão em uma missão para ficar rico rápido (ou com pouco esforço). Infelizmente, isso é muito raro. Negociação leva paciência e não há destino final. Os comerciantes não fazem algum dinheiro e então andam afastado rather que fazem o comércio após o comércio, mesmo se houver uns intervalos do tempo no meio. Portanto, o comércio exigia consistência, e não uma mentalidade de a-par-trades. Forex é apenas para os comerciantes de curto prazo Alta alavancagem fez curto prazo forex trading popular, mas esta não é a maneira que tem de ser. Tendências de longo prazo da moeda são impulsionadas por fatores fundamentais, e essas tendências de longo prazo são negociáveis. Os comerciantes a longo prazo concentram-se na tendência maior e não se preocupam com giros cotidianos. É discutível que tomar um prazo mais longo pode ser benéfico para alguns comerciantes, uma vez que irá reduzir o número de spreads pagos (o equivalente a uma comissão) e os comerciantes são mais propensos a evitar negócios de impulso de curto prazo. Moedas também pode ser usado como um investimento para diversificar ou hedge comprar e segurar carteiras. O mercado é Rigged Comerciantes perdedores muitas vezes apontam para um mercado manipulado ou um corretor corrupto como a razão para o seu fracasso. Embora seja uma suposição fácil de fazer, forex não é uma farsa. O mercado de forex é de longe o maior do mundo balançado por centenas de milhares de transações e potencialmente milhares de insumos por dia. Isso significa que é provável que, se alguém toma uma abordagem não-businesslike para a sua negociação, um dos outros participantes experientes normalmente rapidamente aviso este é o caminho de todos os mercados. (Forex scams são mais comuns do que você pode perceber. Conheça os sinais antes de jogar seu dinheiro afastado. Você pode estar certo toda vez que as perdas ocorrem, e tentando encontrar uma estratégia que está certo sempre Quer deixar o comerciante na margem indefinidamente ou vai trazer o comerciante para o mercado com uma estratégia sobre otimizada que não vai se adaptar a novas condições. Aceitar que as perdas ocorrem e encontrar uma estratégia que dá uma ligeira vantagem nas condições de mercado que são negociadas é suficiente trazer retornos positivos. Você pode facilmente fazer dinheiro negociação notícias Em retrospectiva, vendo um movimento em moeda após um anúncio de notícias de alto impacto como o Relatório de folha de pagamento Nonfarm EUA (NFP) pode fazer as pessoas salivate com pensamentos de dinheiro rápido. Isso está longe da realidade, pois os eventos de notícias podem ser extremamente difíceis de negociar em tempo real. O que os gráficos geralmente não mostram é que muitas vezes não há liquidez para grande parte do movimento que ocorre nos primeiros segundos após o anúncio, o que significa que os comerciantes não podem entrar em um movimento favorável uma vez que começa, ou sair de uma negociação perdedora uma vez Eles estão nela. Embora seja possível estabelecer um comércio antes de um anúncio é feito, a execução exige a análise das estatísticas apresentadas, a fim de determinar o efeito provável no mercado. Esta análise deve ser realizada quase que imediatamente como outros comerciantes estão aferindo os mesmos indicadores. Portanto, notícias comerciais leva uma estratégia meticulosa, e consistentemente dinheiro fácil raramente é encontrado. Mais Trades com mais pares é melhor Embora seria bom pensar que, se um comerciante faz dinheiro trocando uma vez por dia, que eles podem fazer 10 vezes mais negociação 10 vezes por dia, isso geralmente não é o caso. Comerciar menos e concentrar-se em alguns pares de moedas que o comerciante entende será benéfico para a maioria dos comerciantes. A menos que um comerciante é qualificado e se concentra em estratégias scalping, a maioria dos comerciantes irá beneficiar de ser paciente, concentrando-se em algo que eles sabem e à espera das melhores oportunidades poucos como eles podem ser. Prever o mercado é como ganhar dinheiro Tentando prever pode ser a queda de um comerciante, embora seja o que a maioria dos principiantes tentam fazer. A previsão pode nos cegar, pois causa um viés psicológico em direção a uma posição e pode prejudicar nosso julgamento racional. Os comerciantes devem ser ágeis, o comércio de acordo com um sistema e tomar as negociações perdedoras com os vencedores. O mercado, que está em constante movimento, deve ditar os negócios que são feitos. Se uma previsão é feita, o comerciante deve esperar o movimento da moeda para confirmar que a predição é direita. Quanto mais complexa a estratégia, os Comerciantes melhores geralmente começam com uma estratégia simples e vêem um pequeno retorno. Eles então assumem que se eles continuam a ajustar seu sistema, levando em conta algumas variáveis ​​mais, que eles vão aumentar seus retornos. Normalmente não é esse o caso. Em vez de olhar para coisas simples como o movimento de preços (que é a determinação final em fazer um lucro) e se o mercado está tendendo ou variando, o comerciante tenta determinar pontos de reversão exata e fazer mais comércios. Os lucros de negociação são feitos na margem mesmo os mais melhores comerciantes ganham somente ligeiramente mais do que perdem. Portanto, se um sistema ganha dinheiro, fique com ele e não mudar o foco no gerenciamento de dinheiro em vez disso. Gestão de Dinheiro significa colocar um Stop Gestão do dinheiro (MM) é sem dúvida o fator mais importante na determinação do sucesso uma vez que o comerciante desenvolveu alguma habilidade em obter retornos consistentes. MM não é simplesmente colocar uma ordem de parar em um comércio em vez de engloba quanto da conta total será arriscada em cada comércio este deve ser geralmente inferior a 1. Ele também vai olhar para quantas negociações podem ser abertas em uma única vez, E se várias posições estão abertas, eles precisam se proteger mutuamente ou podem estar altamente correlacionados. Concentrando-se na gestão do dinheiro um comerciante leva sua negociação para o próximo nível, ignorando a gestão do dinheiro significa falha imanente, mesmo com a melhor estratégia. Você pode simplesmente seguir o que outros estão fazendo Há sempre lotes do conselho a ser dado em como negociar, o que negociar e quando comércio. No entanto, em última análise, é o comerciante cujo dinheiro é, e será o único destinatário de lucros e perdas. Portanto, uma vez que é o dinheiro dos comerciantes em jogo eles devem fazer todas as tentativas de desenvolver suas próprias habilidades e chegar a suas próprias conclusões em vez de simplesmente confiar no conselho dos outros. Profissionais experientes podem ajudar muito os comerciantes novos (ou outros experientes), mas todas as informações devem ser filtradas e analisadas antes que a informação seja atuada. Ninguém mais tem um interesse adquirido na rentabilidade da conta, como o seu comerciante, portanto, o comerciante da conta deve fornecer a maior entrada. O Bottom Line É importante para um comerciante para fazer sua pesquisa e entender o que a negociação de moeda realmente envolve parte disto virá da experiência, razão pela qual a gestão do dinheiro é tão importante, e alguns deles virá de educar os próprios. Os mercados de moeda estão cheios de mitos que podem prejudicar as chances de um comerciante no sucesso ou pode levá-la a desviar. Desenvolver um plano de negociação sólido que é pessoalmente testado e assumir total responsabilidade pelo sucesso ou fracasso desse plano, desta forma os efeitos dos mitos serão diminuídos ou descartados completamente. (De escolher o tipo certo de ações para definir stop-loss, aprender a negociar com sabedoria. Check out Day Trading estratégias para iniciantes.) Um tipo de estrutura de remuneração que hedge gestores de fundos tipicamente empregam em que parte da compensação é baseada no desempenho. Uma proteção contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiário nomeado recebe o. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite vai. Mitos, rumores e lendas estão em toda parte. O mercado forex não é imune a eles. O comerciante forex novo é provável ser inundado com um número de mitos do forex, de legendas e de falsidades francas, assim que seu importante separar o fato da ficção antes que seu dinheiro saa suas mãos. Aqui está uma lista de apenas alguns: Myth 1 Forex pode torná-lo rico rápido Pense em forex como uma viagem, e não um destino. Não há nenhum comércio vencedor final sem ganhos enormes nenhum comércio do século. As estratégias avançadas, como negociação de margem, opções e futuros, exigem uma grande dose de análise. Os comerciantes fazem o dinheiro no mercado dos estrangeiros analisando tendências e fazendo decisões espertas. O ganho em cada comércio é um pequeno passo na direção de seus objetivos de longo prazo. Mito 2 O mercado forex é manipulado Às vezes você pode ouvir um comerciante reclamando que o mercado é contra eles. Cada comércio que fazem é perder. Eles culpam o corretor, o interbancário, o governo, o timing. A verdade é esta: as taxas de câmbio mudam frequentemente e são demasiado voláteis para ser manipuladas. Forex trading não é para os fracos de coração. Culpar todos, mas você mesmo para os maus negócios irá impedir que você de aprender e crescer como um comerciante. A única pessoa responsável por seu mau desempenho comercial é você. Mito 3 8211 Os mercados se movem de forma previsível e científica Os e-mails indesejados obtidos pelas empresas que tentam vender suas fórmulas científicas garantidas são apenas esse lixo. Qualquer um que tenta dizer-lhe que eles têm o mercado encurralado com previsões do forex ou uma única fórmula é apenas tão louco quanto aquelas pessoas que lhe dizem que você pode ganhar a lotaria pelo método científico. Tente fazer alguma troca de papel (simulada, como com uma demonstração) e encontrar o padrão. Não está lá. Mito 4 Os especialistas sabem melhor (os especialistas sempre ganham) Este é provavelmente o mito mais duradouro. Toneladas de especialistas abundam com aconselhamento para o novo comerciante, com base em anos de experiência. Flash de notícias: Mesmo os melhores comerciantes mundos estão certos apenas cerca da metade do tempo. Pense nisso um comerciante pode literalmente ser um perdedor 50 por cento do tempo e ainda ser considerado um especialista em forex. Evitar estes e muitos outros mitos que permeiam mercados de forex blogs e artigos irá ajudá-lo a manter seu investimento forex sob seu controle. Forextips está empenhada em educar o comerciante de forex em todos os aspectos da negociação de moeda estrangeira. Clique aqui para obter informações sobre um webinar gratuito forex para ajudá-lo a maximizar o seu sucesso no mercado forex. Seja Sociável, Compartilhe Tweet QUICK MENU Analista ao vivo on Demand Análise diária ao vivo de profissionais de Forex. Análise Técnica Atualizado intervalos comerciais, gráficos e muito mais. Vídeos de Mentoria Vídeos de Forex arquivados prontos na ponta dos seus dedos. Em Forex News Mantenha-se atualizado com estes artigos de notícias Forex. XeroF xml feed xml feed Forex trading envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores. Clique aqui para obter o disclaimer completo. Cópia Copyright Forex TPS 2017. Todos os direitos reserved. Twelve amplamente acreditava mitos forex Vinte e cinco amplamente acreditado mitos forex eu teria guardado-me uma quantidade significativa de tempo e dinheiro se eu entendia o seguinte, quando eu comecei: Mito 1. Que Inverter os sinais em uma estratégia perdedora deve necessariamente torná-lo um vencedor. Qualquer estratégia que não consegue explorar uma ineficiência real do mercado está efetivamente gerando sinais aleatórios. Inverter um gerador de sinal aleatório só irá criar ainda outro gerador de sinal aleatório, que será, portanto, igualmente ineficaz. Explicado em mais detalhes aqui (Parte 1 e Parte 2). Mito 2. Que MM (e variações de dimensionamento, nedging, scaling inout, etc) em si pode fornecer uma vantagem vencedora. O tamanho variável da posição é eficaz somente se os tamanhos maiores coincidirem com os comércios de vencimento, para conseguir qual deve já ter uma borda. Todas as outras formas de MM meramente reequilibram retorno e risco, e ou redistribuem vitórias e perdas que não alteram a expectativa. Nenhum jogo de expectativa negativa pode ser derrotado apenas usando MM. O XLS anexado pode ser usado para demonstrar tudo isso PipMeUp postou uma prova matemática aqui. A expectativa é melhorada somente por entradas e / ou saídas melhoradas. Sistemas de grade usam níveis arbitrários que não têm nenhuma base técnica. As variantes da martingala (ver mito 12) apenas aceleram o risco de ruína sem melhorar a expectativa. A média da depreciação justifica-se apenas na medida em que, nas situações em que é utilizada, existe uma probabilidade acrescida (proporcional ao aumento da exposição) de reverter os preços com cada nova entrada. Escala inout são processos de média que podem suavizar uma renda comerciantes, mas em si mesmos não alteram métodos de ponto de entrada de entrada única expectativa, se aplicados consistentemente durante um período de tempo suficientemente longo, fornecer um tipo semelhante de média. Sistemas de recuperação de tipo não fazem sentido porque (tudo o resto sendo igual) perdas recentes não têm maior efeito sobre a linha de fundo final do que quaisquer outras perdas. Além disso, agrupar mentalmente qualquer conjunto de negócios como uma única entidade é meramente um processo arbitrário que não tem influência no comportamento ou probabilidades de mercado subseqüentes, cada posição de componente cria seu próprio PL e, portanto, deve ser rentável em seu próprio direito a ser justificável. Mais sobre rescuerecovery negociação aqui. Nedging (bloquear, ou hedging comprar e vender posições no mesmo par) em si é impotente porque cada nedge pode ser replicado por uma única posição líquida, e nedging incorre em maiores custos de transação (swap spread). A mesma lógica aplica-se às sebes triangulares e circulares, ou às cestas, que igualmente resolvem-se em posições mais simples da rede. Mais sobre hedging do mesmo par aqui e aqui. Os objetivos principais do MM devem ser (1) a preservação do capital, e (2) uma distribuição uniforme de diversificação do risco (isto é, evitando a possibilidade de uma perda aniquilar os ganhos obtidos por várias vitórias menores). Mito 3. Que ser meramente não convencional em uma abordagem melhora as chances de sucesso. Apenas uma compreensão dos drivers de mercado subjacentes, ou pelo menos os padrões de gráfico que eles produzem, podem fornecer qualquer tipo de vantagem. Se isso é convencional ou não convencional é questionável. Mito 4. Que as entradas são mais importantes do que saídas, ou vice-versa. Entradas e saídas não são nada mais do que os veículos para ajustar a posição líquida, e são, portanto, igualmente importante. Em qualquer ponto um comerciante é líquido longo, curto ou plano. Tudo o que importa em última instância é quão freqüentemente (e pesadamente) ele é longo líquido enquanto o preço está subindo, e curto curto enquanto a sua queda. Mito 5. Que é impossível prever a direção do preço. Toda decisão de negociação (por exemplo, entrada, saída), em última análise, reflete uma previsão implícita, ou pelo menos uma previsão com base na probabilidade. Quanto mais preciso um comerciante está em ajustar sua posição em relação ao mercado gira, mais pips ele bancos. Uma borda é, em última instância, o resultado da constatação de viés direcional, ou pelo menos algum tipo de viés comportamental, em certas ocasiões no mercado, e entradas de tempo e ou saídas em conformidade. Conhecimento e experiência na leitura do mercado (em decidir quando a enterexit) é a chave para um comerciante discricionária. Com um comerciante mecânico, a previsão está implícita em suas regras entryexit, que ele já testou e provou rentável até o ponto de validade estatística. Alguns comerciantes dizem quotI não fazem previsões, eu simplesmente seguir pricequot. O preço a seguir simplesmente representa uma previsão implícita de que o movimento atual (como percebido pelo trader) continuará. No entanto, o movimento atual deve terminar em algum ponto futuro. Mito 6. Que tomar altos negócios de RR por si só garantirá o sucesso. Mito 6a. Que uma alta taxa de vitória por si só vai garantir o sucesso (graças a tashkent para apontar isso) Tudo o resto sendo igual, RR (aka payoff ratio, ou avg net ganhar para perda tamanho) e taxa de vitória operam em proporção inversa entre si, ou seja Tiro para os comércios RR mais elevados irá diminuir a sua taxa de vitória proporcionalmente, e vice-versa. Se o movimento dos preços fosse uma caminhada completamente aleatória, essa proporção inversa seria exata e inviolável e (ignorando os custos) TODOS os sistemas de negociação teriam uma expectativa de longo prazo de zero e, conseqüentemente, seu PL seria nada mais que fortuito. Daí a sua necessidade de encontrar uma ineficiência 8212 um viés direcional ou comportamental no movimento de preços 8212 para quebrar esse equilíbrio inerente e criar uma verdadeira vantagem. Uma estratégia de cortar perdas curtas e deixar os lucros funcionar é eficaz apenas em qualquer extensão mercados tendência (nas situações que a sua utilização). Mais detalhes aqui. Se o sucesso fosse tão simples como a tomada de altos negócios de RR, então escrever uma EA vencedora seria um jogo infantil, e todo mundo iria correr um e sem esforço se tornar um comerciante milionário. Mito 7. Que não realizado (flutuante) PL é menos importante do que realizado (já bancado) PL. É fácil mostrar que eles são igualmente importantes. Se você fechar o comércio flutuante, o lucro é imediatamente percebido, e você sempre pode abrir um comércio da mesma direção e tamanho, após o qual 8212, além do custo do spread adicional 8212 toda a sua situação (exposição de capital da conta a margem de risco disponível) é idêntico . Heres outra maneira de olhar para ele: não importa o que o PL atual de um comércio é, então (tudo o resto é igual) aproximadamente 50 do tempo youll benefício de manter o comércio aberto (porque o seu PL subsequentemente melhora) e 50 do tempo Youll benefício de fechá-lo (porque o seu PL teria posteriormente piorou). Assim, ao longo de um grande número de comércios, você será melhor fora 50 do tempo, e pior 50 do tempo, independentemente de saber se o PL ou não. É falacioso e perigoso acreditar que uma perda não é uma perda até que uma ordem seja fechada. Isso é semelhante a acreditar que todo comércio, se deixado em aberto por tempo suficiente, deve eventualmente render um lucro, o que é verdade apenas se um tem tempo e capital infinito. Se, no ínterim, uma chamada de margem ocorre, todas as perdas não realizadas de repente se tornam muito reais Além disso, o dinheiro em sua conta que está disponível para você em qualquer momento inclui PL flutuante. (E não podemos esquecer que uma das maiores causas da crise global atual foi bancos ignorando perdas de papel). Se sua posição atual é (digamos) 100 ou -100 não deve ter qualquer efeito em sua estratégia. O passado não pode ser revivido, daí a única coisa que importa agora é o que acontecerá posteriormente, e suas decisões de negociação (s) deve refletir isso. O comportamento do mercado e as probabilidades não vão mudar devido ao PL de um comerciante de varejo insignificante. Mito 8. Que o casino baseado MM não se aplica à negociação. MM (aptitude dimensionamento) é pura matemática, e se aplica a qualquer atividade especulativa que gera uma distribuição de vitórias e perdas. Como de fato faz comércio. MM não pode fornecer uma borda, a menos que você pode estabelecer correlação seriada (ou seja, os resultados de negócios consecutivos são causalmente dependentes), ou de outra forma encontrar uma maneira de obter as posições maiores para coincidir com ganhar comércios. Veja o mito 2. A borda pode vir somente do gameplay que gera a distribuição do winloss (na troca que é entriesexits). MM pode então ser aplicada a esta distribuição. Mito 9. Que usar o lucro prévio para compensar o risco proposto na pirâmide é, por si só, uma estratégia vencedora. Você não pode usar esta estratégia para vencer um cassino, e uma vez que MM é matemática pura (ver mito 8), também não fornece nenhuma vantagem matemática na negociação. Pyramiding pode trabalhar lucrativamente porque a tendência dos preços forex em uma maneira qualitativamente diferente para (por exemplo) tendências de negros e vermelhos na roleta, ou seja, qualquer vantagem encontra-se necessariamente além do MM. Isto é semelhante ao escalonamento na ilusão que foi abordado anteriormente: para a posição (s) subsequente ser justificável, eles devem ser em equilíbrio rentável por direito próprio, caso contrário, eles reduzem eventuais bottom line, independentemente de serem financiados por Vitórias anteriores (os quotmarkets moneyquot) ou não. Se você vê o lucro não bancar como sendo dispensável (o moneyquot quotmarkets), então você está efetivamente negociando para alcançar breakeven, ao invés de tentar maximizar seus lucros. Mito 10. Que sair de um comércio, uma sessão, ou um período (por exemplo, semana, mês, ano), porque um está à frente, em PL-sábio, irá melhorar os eventuais bottom line. A menos que haja provas estatísticas de que as probabilidades de mercado estão a ponto de se tornar menos favoráveis, desistir simplesmente porque você está à frente (para evitar quotpushing sua sorte) é necessariamente baseado no medo supersticioso. Tudo o resto sendo igual, há uma probabilidade 5050 de seu ganho aumentar ou diminuir, assim como existe em qualquer outro momento. Mais uma vez, o comportamento do mercado e as probabilidades não vão mudar simplesmente porque um comerciante de varejo insignificante teve uma vaga recente ou perdendo. A menos que a correlação serial tenha sido comprovada estatisticamente, cada situação representa uma oportunidade válida independentemente 8212 ou não 8212, independentemente da PL de negócios recentes. Mito 11. Que uma estratégia simples (KISS) é mais provável ser rentável do que uma estratégia mais complexa. Para ser justo, depende o que se entende por simples. Muitas estratégias simples podem ser codificadas como EAs, mas muito poucos EAs são rentáveis ​​a longo prazo. As decisões tomadas por muitos comerciantes especialistas (discricionárias) são específicas do contexto e levam em conta um grande número de fatores e, portanto, não são necessariamente simples. Para indicar o óbvio, quão simples ou complexa uma estratégia pode ser, é irrelevante. O lucro é o objetivo final, universalmente aceito. Mito 12. Que alguns sistemas de negociação baseados em Martingale são superiores aos outros. O principal fator por trás de todas as variantes Martingale é o MM, ou especificamente a seqüência de morte. Nenhuma quantidade de testes pode determinar (sem uma quantidade proibitivamente alta de erro estatístico) a probabilidade de se um evento de probabilidade extremamente baixa ocorrerá mais cedo, em vez de mais tarde. Deste ponto de vista, todos os sistemas de Martingale têm uma probabilidade aproximadamente igual quanto a quando implodirão, e naturalmente (devido a seu algo inerente da recuperação) todos permanecerão rentáveis ​​até esse ponto. Assim, todos os sistemas Martingale são essencialmente criados iguais. Cada variante de Martingala com o objetivo de mitigar o risco incorpora um tradeoff que tem uma desvantagem proporcional: Usar uma progressão de dimensionamento mais benigna (do que duplicar) paralisa a taxa de recuperação, ou seja, exige gt1 ganhar comércio para retornar ao ponto de equilíbrio. Limitar o número de passos de progressão faz da mesma forma (por exemplo, se tapamos o número de passos em 5, então leva 31 vitórias 1 unidade, em vez de apenas 1 vitória 32 unidades, para recuperar de 5 perdas consecutivas). Iniciar a progressão com um pequeno tamanho de posição reduz o retorno exatamente na mesma proporção. Retirar dinheiro como seguro contra o tráfico de morte reduz os fundos necessários para acomodar um determinado número de passos de progressão (e, claro, não há garantia de que o troco da morte não ocorra antes da retirada). E se o tamanho da posição é baseado na equidade da conta, então ele irá diminuir os retornos futuros também. Outro mito amplamente acreditado é que os sistemas de estaquia progressiva podem de alguma forma melhorar a expectativa geral (ver refutação no mito 2). A realidade matemática é que eles apenas criam um tamanho médio de aposição mais alto, o que (exponencialmente) aumenta o risco de ruína. Quanto mais tempo você troca usando martingale, maior o risco de encontrar a seqüência de morte. Se você já tem uma estratégia (entriesexits) que oferece expectativa positiva, então martingale não irá melhorá-lo e se você não tem essa estratégia, martingale não irá fornecê-lo. Ou para colocá-lo simplesmente, é melhor para o comércio rentável e segura, do que rentável com risco desnecessariamente alto. EDIT Adicionado mais alguns mitos. Mito 13. Que um bom sistema deve ser capaz de ser transplantado para um período diferente, e ainda continuar a ser rentável. Os mercados podem ser fractais até certo ponto, mas os padrões de preços em prazos mais longos são qualitativamente diferentes daqueles em períodos mais curtos. Isso provavelmente é causado por fatores como macroeconomia, cross-section de participantes, maior média coletiva, liquidez necessária por jogadores de peso pesado, efeito relativo de anúncios de notícias, considerações de sessão, etc. Além disso, quanto mais curto o horizonte de negociação, (Relativamente) tornam-se. Mito 14. Que é preferível se concentrar em um ou dois pares principais. Não necessariamente. Emparelhar as moedas mais correlacionadas negativamente (o mais forte contra o mais fraco) oferece a melhor probabilidade de capturar movimentos fortes e limpos. Isso se aplica devido ao equilíbrio triangular (por exemplo, GBPUSD x USDJPY GBPJPY) que é sempre mantido. Assim, se GBPUSD e USDJPY são ambas as tendências para cima, em seguida, GBP gt USD gt JPY, e, portanto, GBPJPY será tendência para cima ainda mais acentuada. Mito 15. Que negociação rentável é mentalidade 90. Se o método não fosse importante, os EAs, em média, superariam os comerciantes humanos. Em qualquer caso, é impossível quantificar a relação que existe entre Elders, o método (a lógica estratégica por trás das entradas e saídas), a gestão do dinheiro (dimensionamento da posição) ea mentalidade (as qualidades emocionais necessárias para executar consistentemente o método). Se um é o comércio rentável, então todos os três são pré-requisitos essenciais: método 100, MM 100, mentalidade 100. Qualquer fraqueza na mentalidade nega a eficácia do método, mas a mentalidade em si não pode compensar deficiências no método. Overleveraging pode causar extração irrecuperável apesar de ter um método rentável (mais informações aqui). Por isso todos os três são 100 importantes. O mito da mentalidade é possivelmente perpetuado por comerciantes que atribuem sua falha a uma óbvia incapacidade de permanecer disciplinado, mas enquanto a má disciplina estava de fato mascarando um método impotente. Mito 16. Que a gestão comercial baseada em PL pode fornecer uma vantagem. A menos que apoiado por critérios técnicos ou estatísticos, as estratégias de gestão comercial como mover SL para o ponto de equilíbrio, ou trailing um SL, não por si só fornecem uma vantagem. Eles são meramente uma medida quotfeel boa que o mercado não tem conhecimento de. A principal medida é saber se 8212 em muitas operações 8212 qualquer redução no risco compensa o lucro que é perdido pelos vencedores que são cortados prematuramente, devido ao SL apertado permitindo-lhes menos espaço para se mover. É plausivelmente melhor planejar o comércio antes do tempo, incluindo níveis predeterminados de SL e TP, quando as emoções são menos convincentes. Subseqüentemente, a menos que possa ser mostrado objetivamente que as probabilidades do mercado entretanto mudaram, não há nenhuma razão válida ajustar estes níveis quando o comércio estiver no progresso. Estendendo essa generalização, a menos que você tenha uma razão comprovada estatística ou técnica para realizar qualquer ação, você está apenas adivinhando e, portanto, apostando. Os comerciantes que mencionam conceitos como um tradequot quotfree ou os quotmarkets moneyquot estão tomando decisões com base em sua PL, em vez de comportamento de mercado. Mito 17. Que as perdas são a falha dos comerciantes, ao invés da culpa dos mercados. As perdas são um subproduto inevitável da flutuação estatística e, portanto, cada sistema de negociação irá encontrá-las. O comerciante é culpado apenas quando ele não seguir o seu plano, independentemente do resultado (vitória ou perda) de um comércio. É apenas a possibilidade de perda que cria a oportunidade para os vencedores que ocorrem. Sem algum tipo de risco, nenhum retorno é possível. (Explicado bem por alfaomega aqui). Mito 18. Que a definição diária, semanal, metas etc lucro ou alvos é uma boa idéia. Não é necessariamente verdade. O comerciante que faz isso está efetivamente tentando impor sua própria expectativa PL para o mercado. Para muitos comerciantes bem sucedidos, renda doesnt sempre vêm como um consistente 8216X pips por day8217 têm dias que excedem a sua média, e dias não rentáveis, também. Os comerciantes que fecham a loja porque um objetivo foi encontrado podem faltar configurações adicionais válidas. E, inversamente, se um comerciante cair atrás de seu alvo, ele deve estabelecer um alvo mais realista (provando que o alvo original não valia nada) ou ele deve overtrade ou overleverage, em uma tentativa de alcançar seu objetivo. Mito 19. Que adicionando mais filtros a um gráfico, para eliminar sinais de entrada não lucrativos, melhorará a borda geral. Adicionar mais filtros pode, em última instância, eliminar os sinais de entrada mais rentáveis ​​do que os perdidos. Outra consideração fundamental é a dependência. Por exemplo, todos os indicadores são, em última instância, derivados do preço (e, em alguns casos, do volume). Assim, a adição de mais indicadores ao mesmo gráfico de tempo não irá necessariamente fornecer confirmação independente, nem agregar valor. Em última análise, é preciso entrar em cada movimento em uma certa vela, e pode-se entrar em uma vela mais cedo ou mais tarde, simplesmente recalibrando os indicadores existentes. Os indicadores não-lineares (que visam reduzir o atraso e a superação, sem comprometer a suavidade) não são necessariamente superiores aos indicadores convencionais. Tentando entrar mais cedo em um movimento pode significar que a entrada capta uma correção menor na tendência, em vez da inversão em grande escala desejada. Mito 20. Que os recém-chegados falham porque eles saltam de um sistema para outro. Claro, é necessário testar um sistema por tempo suficiente para obter validade estatística. Mas se um conceito de abordagem estratégica do sistema é impotente - isto é, não consegue lidar com uma ineficiência real do mercado - então perseverar com ele indefinidamente nunca o tornará lucrativo (veja isso). Daí um aspirante a comerciante deve estar disposto a tentar diferentes abordagens até que ele encontra um que ambos se adapte a sua personalidade, e também é robusto o suficiente para ser segura e confiável rentabilidade ao longo de muitos anos de mercado em mudança. O uso sensato de um simulador e o teste de múltiplos sistemas simultaneamente podem ajudar a agilizar o processo. Qualquer conceito de abordagem estratégica deve ser considerado impotente até prova em contrário. Mito 21. Que a negociação de demonstração é inútil, porque não testar as emoções comerciantes. O ponto inteiro da negociação de demonstração é testar uma estratégia objetivamente, sem que os resultados sejam distorcidos pela tomada de decisão emocional. Negociar uma estratégia não comprovada ao vivo pode causar uma falta de confiança na estratégia, especialmente se ocorrerem perdas e levar a decisões de negociação baseadas em emoções. Obviamente, a negociação de demonstração é fútil se os dados de teste brkkers (incluindo custos e derrapagem) é imprecisa ou se o comerciante perde a motivação e não aplicar a estratégia de forma consistente. Para alguns comerciantes, microlots (10 centspip) pode não testar suas emoções mais do que demo. Cada indivíduo tem um tamanho de posição limite onde as emoções começam a afetar sua tomada de decisão (provavelmente é menor do que muitos recém-chegados pensam) Demo contas também são essenciais para depuração EAs. Mito 22. Que os mercados são eficientes a tal ponto que todo movimento de preços é uma caminhada completamente aleatória. Se isso fosse verdade, então todos os tipos de análise seriam inúteis, todos os sistemas teriam uma expectativa de longo prazo de zero (ignorando os custos), portanto todos os PL seriam completamente fortuitos e TODOS os comerciantes (dada a erosão causada pelos custos de transação) Eventualmente perder. Aqui estão alguns exemplos de evidência de não-aleatoriedade: 61623 os picos de preços grandes que coincidem com anúncios de notícias de alto impacto 61623 o preço de estabilização de lucro tendo que tende a ocorrer na esteira de uma notícia espiga 61623 que os comerciantes tendem a colocar suas paradas apenas fora balançar pontos 61623 Que pesos pesados ​​ocasionalmente exploram essas paradas, em sua busca por liquidez (colloquially quotstoploss huntingquot) 61623 que a volatilidade freqüentemente encolhe significativamente como o mercado espera um anúncio de notícia grande 61623 que a volatilidade segue de outra forma padrões bastante consistentes dependendo da hora do dia 61623 estatisticamente, diariamente Os highslows dos pares principais ocorrem mais freqüentemente ao redor de certas épocas do dia (isto é, não são distribuídos uniformente ao longo das 24 horas) que o preço freqüentemente stalls, e inverte, em determinados níveis chaves, que nos diz que os volumes mais elevados de ordens do limite agrupam freqüentemente dentro Zonas 61623 previsíveis que o maior volume (em TFs mais curtos) - mesmo local ti Ck volume - muitas vezes sinaliza o início de um movimento ou esgotamento iminente (movimento está prestes a terminar) 61623 trapped comportamento comerciante, criando turncoat (ou flipover) SR padrões durante fortes movimentos intraday 61623 esse preço invariavelmente segue uma repetição de consolidação-breakout-move Em todos os prazos 61623 que as tendências de longo prazo coincidem com fatores macroeconômicos óbvios (principalmente, divergentes CB política monetária entre as duas moedas no par) 61623 correlações que existem entre risco-onrisk-off em outros mercados e forex Fluxos de refúgio seguros 61623 correlações entre preços de commodities e forex (ex. (Por exemplo, comparar o GBPNZD com o EURGBP, por exemplo) 61623 diferentes correlações entre as moedas (o padrão de correlação EURCHF é muito diferente do EURUSD, por exemplo) 61623 padrões criados pela tomada de lucro, à medida que o preço se aproxima Fim de semana No entanto, o fato de não-aleatoriedade (ou quotinefficienciesquot) existir doesnt automaticamente significa que o seu sempre possível para o comerciante varejo para explorá-los rentável. Os picos que ocorrem no instante em que a notícia vermelha é anunciada é um exemplo. Inversamente, na medida em que as ineficiências como aquelas listadas são exploráveis, e ao ponto que os custos de transação são superados, é matematicamente possível lucrar sistematicamente com a negociação. Na realidade, o quotrandomness é um eufemism para uma falta da informação ou uma falta do conhecimento sobre que informação está disponível, e como usá-la lucrative. Mito 23. Que existe um santo graal. Cada método tem seu calcanhar de Aquiles 8212 condições de mercado que são inadequadas 8212 e é, portanto, propenso a perdas ocasionais. Em geral, o retorno é impossível sem algum tipo de risco. A perfeição nunca pode ser alcançada simplesmente porque, em qualquer ponto, o mercado é uma mistura de participantes anônimos cujas agendas são desconhecidas. É preciso apenas uma grande ordem, ou um evento cisne preto (por exemplo, um anúncio de notícias não programadas), para perturbar até mesmo a estratégia técnica mais perfeita. Daí a necessidade de gerenciar o risco. O melhor que qualquer comerciante (varejo) pode esperar é uma vantagem. E a disciplina necessária para executá-la consistentemente. Uma borda é determinada em última análise por quão fortemente freqüente um comerciante é longo líquido enquanto o preço está subindo, e curto líquido quando o preço está caindo. Em outras palavras, quanto mais precisamente um comerciante vezes suas entradas e saídas em relação a reversões de mercado, mais pips ele bancos. Nada (MM, R: R, execução perfeitamente disciplinada, atitude positiva, etc.) pode anular esse fato. Se uma reivindicação feita sobre um sistema parece muito boa para ser verdade, tenha cuidado com o egoísta ou o vendedor do sistema. Sistemas com taxas de vitórias, ou mesmo fatores de lucro (PF é o produto da taxa de vitórias e RR médio), que são absurdamente altos, estão quase certamente sendo sustentados por MM que eventualmente se mostrarão insustentáveis ​​(martingale é um bom exemplo). Algumas informações sobre como interpretar estatísticas de desempenho aqui. Mito 24. Esse forex é uma farsa. É verdade que alguns brkkers enganam seus clientes, e que muitos vendem EAs impotentes, sinais, sistemas e indicadores, e educação que é efetivamente inútil. Também é verdade que os jogadores de pesos pesados ​​tentam manipular os preços na esperança de maximizar seu lucro (embora a manipulação possa criar padrões recorrentes que são potencialmente exploráveis ​​- veja o mito 22). No entanto, além disso, no melhor spot forex é apenas um mercado descentralizado que facilita o comércio de uma moeda para outra. Na pior das hipóteses, não é mais sinistro do que casinos ou loterias: você escolhe especular e é responsável pelas decisões que toma. Muitas pessoas são vítimas de sua própria ganância, preguiça e ignorância. Negociação bem sucedida é uma arte altamente matizada, e não há substituto para o conhecimento e experiência prática. Enquanto os educadores podem lhe fornecer idéias frescas para testar, em última análise, a única pessoa que pode ensinar-lhe o comércio rentável é você. Mito 25. Negociação é sobre como ganhar dinheiro. Negociação não é tanto sobre como ganhar dinheiro, em última análise, sobre como tomar decisões corretas. Se você tomar consistentemente boas decisões, sua conta crescerá. Mas se você perseguir o dinheiro, você quase certamente vai acabar tomando decisões ruins. (Graças a Senecapilot para contribuir com isso) Segue-se que quanto mais você gosta do verdadeiro processo de negociação, o mais bem sucedido você é provável que seja. E manter o foco no processo pode potencialmente ajudá-lo a permanecer menos emocionalmente ligado ao dinheiro em si. Em última instância, as decisões devem ser tomadas em torno do comportamento do mercado e das probabilidades, e não do PL. Os comerciantes amadores estão impressionados com altos retornos, enquanto os profissionais se concentram mais no gerenciamento do risco. Citando retorno por si só é sem sentido, pois é uma função de risco, payoff, MM e freqüência de comércio (explicado aqui). NOTA: parece haver confusão quanto ao que exatamente se pretende ser verdadeiro e falso. Os mitos em tipo de letra azul são declarações FALSE, eo texto em preto abaixo tenta explicar por quê. Por exemplo: Mito. Papai Noel vive no Pólo Norte. A realidade é que Santa não existe mesmo. Doze acreditavam mitos forex 1. Que inverter os sinais em uma estratégia perdedora deve necessariamente torná-lo um vencedor. Qualquer estratégia que não consegue explorar uma ineficiência real do mercado está efetivamente gerando sinais aleatórios. Inverter um gerador de sinal aleatório só irá criar ainda outro gerador de sinal aleatório, que será, portanto, igualmente ineficaz. 2. Que MM (e variações de dimensionamento, nedging, scaling inout etc) pode por si só proporcionar uma vantagem vencedora. O tamanho variável da posição é eficaz. Id também adicionar ao ponto 1 que mais consistentemente perder estratégias automatizadas simplesmente não podem superar a propagação. Se você os inverte perfeitamente eles ainda perderão por causa do spread que você paga, não importa se sua estratégia é invertida ou não. Mito Número 13 e eu ouvi isso mesmo de pessoas que o comércio de mais de 5 anos é que a maior alavancagem significa negociação é mais arriscado. Mesmo se você comparar verdadeira alavancagem para seus negócios um maior comércio alavancado ainda pode arriscar a mesma porcentagem de sua conta é, portanto, igualmente arriscado. Alavancagem em si é o mais sobrestimado e menos compreendido coisa em Forex Trading. Mito Número 13 e eu ouvi isso mesmo de pessoas que o comércio de mais de 5 anos é que a maior alavancagem significa negociação é mais arriscado. Mesmo se você comparar verdadeira alavancagem para seus negócios um maior comércio alavancado ainda pode arriscar a mesma porcentagem de sua conta é, portanto, igualmente arriscado. Alavancagem em si é o mais sobrestimado e menos compreendido coisa em Forex Trading. Eu não tenho certeza que eu entendo o seu ponto. O perfil de um comerciante altamente alavancado que perderia sua conta com uma perda de 200 pips parece mais arriscado do que aquele que perderia sua conta com uma perda de 20.000 pips. Meu palpite é que você está tentando fazer um ponto usando a diferença entre a alavancagem nominal (50: 1, 200: 1, etc) e alavancagem efetiva (sua exposição em relação ao tamanho da sua conta). Doze acreditavam mitos forex. 12. Que alguns sistemas de negociação baseados em Martingale são superiores aos outros. O principal fator por trás de todos os sistemas Martingale é o MM, ou especificamente o comércio da morte. Nenhuma quantidade de testes pode determinar (sem uma grande quantidade de erro estatístico) a probabilidade de ocorrer um evento de probabilidade extremamente baixa mais cedo, em vez de mais tarde. Deste ponto de vista, todos os sistemas Martingale têm uma probabilidade aproximadamente igual quanto ao momento em que irão implodir. A maioria dos itens de listas aborda coisas indiretamente relacionadas à interpretação de dados suficientes para obter lucros. Eles limpam o ar de idéias defeituosas que é bom. Este último item faz isso e traz à tona o tema de como o comércio funciona em seu núcleo. A Martingale MM depende totalmente de uma interpretação do mercado para o trabalho, e quotimplodequots uma conta exatamente com a falha de métodos. If one can know when ones method stops working, one can also effectively use a Martingale or any other risk level with that method. Some traders are especially good at timing cyclic use of their preferred study method -- MysticGenie, for example -- versus risking exposure of ones account to portions of the chart excluded from explanation. The rest of us have to use in - and between-trade drawdown to cover our method-timing mistakes, rendering Martingale useless. Example 2: Risik 1 Stoploss 70 Pips I would say that 6:1 is more risky because an order can easily go 15pips against you while there are often retracements on a 70 pips move that would allow you to exit at breakeven. But regardless of the strategy, an adverse 15 pips move will occur more often than an adverse 70 pips move given the volatility of the EU. A 15 pips stoploss can be taken out by noiseranging market while a 70 pips stop loss need at least a mini trend to be taken out. Lets say that the market is ranging 70 of the time and trending 30 of the time. Lets also say that a range is when the price stays in a 50 pips box and a trend is when the price goes out. Lets also say that the price has a random probability of rangingtrending updown in regards of our entry price. Given these factors, there is more or less : - a 35 chance that a ranging market will take out our 15 pip SL and a 15 chance that a trending market will take out the same stop loss. - a 0 chance that a ranging market will take out our 70 pip SL and a 15 chance that a trending market will take out the same stop loss. That means that there is a 50 chance for our little SL to be taken out, which is more than thrice the chance that our larger SL is taken out. All in all, if your risk with a 70 pips SL is 1, your real risk will be a little higher than 3 with a 15 pips SL because it will occur more often. Thanks for reading that far, and if you have any comments dont hesite to continue the discussion. I started with very small stop losses, high leverage and then moved to large SL low leverage but its the first time that I tried to calculate the reason why this strategy would be less dangerous and I might be wrong Id also add to Point 1 that most consistently losing automated strategies simply cant overcome the spread. If you invert them perfectly they will still lose because of the spread you pay no matter if your strategie is inverted or not. Myth Number 13 and I hear this even from people who trade for over 5 years is that higher leverage means trading is more risky. Even if you compare true leverage for your trades a higher leveraged trade can still risk the same percentage of your account is therefore equally risky. Leverage itself. Good post IMO. I see risk and leverage as separate animals. Risk is how much I choose to wager on an individual trade (X, or X of my account equity). Leverage merely determines whether I have sufficient margin in my account to make the trade. Of course they are loosely (just for Rob ) connected in the sense that a larger position size (in absolute terms, i. e. lot-wise, and assuming the same distance between entry and SL) places more at risk, and also consumes more of the available margin. Twelve widely believed forex myths . 2. That MM (and sizing variations, nedging, scaling inout etc) can in itself provide a winning edge. Varying position size is effective only if the larger sizes coincide with winning trades, to achieve which one must already have an edge. All other forms of MM merely re-balance return and risk, andor redistribute wins and losses. No negative expectancy game can be beaten solely by using MM. . 2 is not . in general, a trading myth. If a given negative expectancy strategy happens to have a long-term observed trade distribution with a negative serial autocorrelation, then MM, all by itself, expressly designed to take advantage of that property, will either reduce the negative expectancy or turn it positive. In plain English, negative serial autocorrelation means, in the simplest possible terms, that a loss is more likely than not to be followed by a win. One good example on this forum -- although I would think there must be quite a few others -- of a negative serial autocorrelation strategy may be found here. My precedent message wasnt complete because the exit rules (or the size of your TP) will have a huge influence on the risk, and whether or not it scales with the SL. There are other factors. if your reverse your trades, if you use market or limit orders, etc that work better with a high or low stop loss. In conclusion, the leverage alone isnt sufficient to establish the riskiness of a trading strategy. Its not entirely irrelevant but its definitely not enough. I am wondering if you have a different definition of risk than TJPLD. I define risk as the amount of dollars that I am risking on the planned trade. It doesnt have anything to do with the planned TP (Take Profit) for the trade. Que. the profit is a factor in calculating RR (riskreward.) Risk for me is only the amount in dollars that I have determined to risk, period and for this reason has nothing to do with profit or margin. Sorry if I am missing your point, just hoping to clarify. Also, I am new to this forum and do not have a feel for how familiar people here are to the acronyms that I am familiar with. So, please do not take offense if I seem patronizing, noe is intended. 2 is not . in general, a trading myth. If a given negative expectancy strategy happens to have a long-term observed trade distribution with a negative serial autocorrelation, then MM, all by itself, expressly designed to take advantage of that property, will either reduce the negative expectancy or turn it positive. In plain English, negative serial autocorrelation means, in the simplest possible terms, that a loss is more likely than not to be followed by a win. One good example on this forum -- although I would think there must. Any serial correlation must ultimately be grounded in market behavior and probabilities, in order to be valid. Simply increasing position size on the assumption that a loss is more likely to be followed by a win - or even worse, merely out of the misplaced desire to recover recent losses - is akin to gamblers fallacy (e. g. that tossing a head becomes more probable, following a sequence of tails). In terms of eventual bottom line, a recent loss has the same effect as a more distantly past one. As any savvy punter knows, increasing bet size when the odds become increasingly favorable, is a smart move. But this still needs to be weighed against the need to preserve ones bankroll into the long term, and also that the bet size should in some way remain commensurate with the odds that are being offered. Thats one big reason why Martingale (and its variants) are so dangerous. If one is doubling, for example, then after five consecutive losses the bet size is 32 times the original wager. In terms of a trading situation, unless the current setup is of the order of 32 times superior to the original one, the higher bet can not be justified. Everything else being equal, the relationship that exists between (fixed frac) bet size and risk of ruin is an exponential one. For example, if one doubles ones trade risk (from 2 to 4, for example), then the risk of ruin (over a very large sequence of trades) is more than doubled. Thats another reason to remain conservative in ones position sizing. I stand by my comments in my original post. In a zero expectancy game, MM can do nothing other than redistribute wins and losses, as the attached XLS (which Ive posted many times before) demonstrates.